Sa Pa bắt nguồn từ tiếng quan thoại. Tiếng quan thoại gọi Sa - Pả, “Sa” là cát, “Pả” là bãi. Địa danh của “bãi cát” này ở bên phải cầu km 32 từ Lào Cai vào Sa Pa. Ngày xưa chưa có thị trấn Sa Pa, cư dân ở vùng đất này đều họp chợ ở “bãi cát” đó. Do vậy, dân địa phương ai cũng nói là “đi chợ Sa Pả”.
Từ hai chữ “Sa Pả”, người Phương Tây phát âm không có dấu, nên thành Sa Pa và họ đã viết bằng chữ Pháp hai chữ đó là “Cha Pa” và một thời gian rất lâu người ta đều gọi “Cha Pa” theo nghĩa của từ tiếng Việt rồi dần dần thành "Sa pa" như ngày nay chúng ta biết.